H1 - ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍນະຄອນຫຼວງ. ອັດຕາສ່ວນ N1: ມູນຄ່າ

ເພື່ອສ້າງຄວາມຕ້ອງທະນາຄານທີ່ຈະປະກອບເປັນກອງທຶນນິຕິບັນຍັດ. ນີ້ແມ່ນຈໍານວນເງິນຂັ້ນຕ່ໍາຂອງກອງທຶນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການປະຕິບັດຂອງກິດຈະກໍາ. ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລັດເຊຍ, ດ້ວຍປະລິມານ 5 ລ້ານຍູໂລໃນທຽບເທົ່າ ruble ໄດ້. ອີງຕາມປະລິມານຂອງນະຄອນຫຼວງມັນໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວແລະການພັດທະນາຂອງຕົນໄດ້. ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້ມີອັດຕາການພິເສດຂອງນະຄອນຫຼວງພຽງພໍ. ທີ່ N1 ອັດຕາສ່ວນແລະວິທີການມັນແມ່ນການຄິດໄລ່, ອ່ານກ່ຽວກັບການ.

ນະຄອນຫຼວງຂອງທະນາຄານ

ມັນປະກອບມີມູນຄ່າຂອງວິທີຂອງຕົນເອງແລະການເພີ່ມການ. ດັດຊະນີນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການສູດ:

IP = OK + DC, ບ່ອນທີ່:

CC - ນະຄອນຫຼວງຂອງທະນາຄານ,

OK - ມູນຄ່າຂອງກອງທຶນຂອງຕົນເອງໄດ້,

DK - ນະຄອນຫຼວງເພີ່ມເຕີມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການສ້າງຕັ້ງຂອງລະຫັດຄະດີອາຍາສໍາລັບການທະນາຄານໃນຮູບແບບຂອງບໍລິສັດຮ່ວມຫຸ້ນໄດ້:

• ມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນສາມັນທີ່ອອກຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ;
• ທີ່ນິຍົມສຸດທິ
• ມູນຄ່າຂອງ ຮຸ້ນຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂວ່າ ໃນເອກະສານກໍ່ຕັ້ງ stipulate ວ່າມັນອາດຈະມີການຈ່າຍເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນປັນຜົນ, ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມການສ້າງຕັ້ງຂອງຕາສານຫນີ້ທີ່ຈະຖືຫລັກຊັບໄດ້;
• ກອງທຶນ, ຊຶ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຄໍາຂໍ CB ໄດ້;
• ກໍາໄລສໍາລັບປີໃນປັດຈຸບັນ, ທີ່ຖືກຢືນຢັນໂດຍຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ສອບບັນຊີຂອງ;
• ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການ CC ແລະ SC ໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າຫຼັງຈາກການປະຕິຮູບຂອງປະລິມານຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານອັງກິດໃນຮູບແບບຂອງ LLC ແມ່ນຮຸ້ນເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການຊໍາລະເງິນ.

ມາດຕະຖານທາງເສດຖະກິດ

ທະນາຄານກາງເປັນປົກກະຕິວິຈານຈໍານວນຂອງກອງທຶນຂອງຕົນເອງຂອງສະຖາບັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ. ພຣະອົງຈະເປັນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄໍາແນະນໍາຈໍານວນ 1 "ໃນຄໍາສັ່ງຂອງການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງທະນາຄານ". ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ - H1, ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍນະຄອນຫຼວງ. ມັນ regulates ຄວາມສ່ຽງ nesosotosyatelnosti ຂອງທະນາຄານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຕ່ໍາສຸດຂອງກອງທຶນຂອງຕົນເອງຈໍາເປັນໃນການກວມເອົາການສູນເສຍໄດ້. ການຄິດໄລ່ບັນທັດຖານ H1 ແມ່ນປະຕິບັດກ່ຽວກັບການສູດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR .. .), ບ່ອນທີ່:

1. SK - ນະຄອນຫຼວງຂອງທະນາຄານ;
2. Cree - ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນ Au th;
3. . P - ຈໍານວນບັນທັດໃນບັນຊີ;
4. ຄວາມສ່ຽງ:

• EOC - ສໍາລັບລະຜູກພັນ;
• ສັດລ້ຽງ - ການໂອນຫນ້າ;
• OP - ບໍລິຫານ;
• PP - ຕະຫຼາດ;
• ຄອມພິວເຕີ - ອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ.

H1 - ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍນະຄອນຫຼວງ - ສໍາລັບທະນາຄານມີປະລິມານຂອງກອງທຶນຂອງຕົນເອງຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ້ານ EUR ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 10%. ຖ້າ CC ແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ມູນຄ່າຕົວຄູນໄດ້ຄວນຈະເປັນ 11% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄະນະກໍາມະ Basel ໃນລະດັບພຽງພໍໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ແຍກສໍາລັບນະຄອນຫຼວງຂອງລະດັບທໍາອິດແລະທີສອງໄດ້. ຫນ້າທໍາອິດຄໍານວນຈໍານວນຂອງຫຸນ, ໄດ້ ກອງທຶນສໍາຮອງ ແລະລາຍຮັບປີ vulgar. ນະຄອນຫຼວງລະດັບສອງມີການຕີລາຄາສະຫງວນເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາການສູນເສຍແລະຊັບສົມຕ່າງໆ.

ຕົວຊີ້ວັດສະພາບຄ່ອງ

ອັດຕາສ່ວນຂອງ H2 ກໍານົດໂດຍອັດຕາສ່ວນຂອງສິນຊັບສະພາບຄ່ອງສູງແລະປະລິມານຂອງຫນີ້ສິນຕ້ອງໄດ້:

H2 = La / (Bc - 05 x TW1) wherein:

H2 - ອັດຕາສ່ວນ Quick;

La - ຊັບສິນສະພາບຄ່ອງສູງ (ເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ, ການດຸ່ນດ່ຽງຂອງ "nostro ໄດ້, ຍອດກ່ຽວກັບບັນຊີຜູ້ສື່ຂ່າວໃນທະນາຄານກາງ, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານ);

bc - 20% ຂອງຍອດບັນຊີຄວາມຕ້ອງການ;

TW1 - ຍອດລວມຕ່ໍາສຸດຂອງບັນຊີ eminence ກ່ອນແລະນິຕິບຸກຄົນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ.

ຄໍານວນ H2 ມູນຄ່າໄດ້ປະມານ 15% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງໃນປະຈຸບັນ:

H3 = La / (ຈາກ - 05 x TW1)

ບ່ອນທີ່:

On - ເງິນຝາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີໄລຍະການຂອງເຖິງ 30 ວັນ: ຍອດໃນບັນຊີໃນປະຈຸບັນ, "loro", ເງິນຝາກແລະເງິນຝາກ; ເງິນກູ້ຢືມ, ຮັບປະກັນແລະການຮັບປະກັນແລະພາລະຜູກພັນອື່ນໆ;

TW1 - ຍອດລວມຕ່ໍາສຸດຂອງບັນຊີ eminence ກ່ອນແລະນິຕິບຸກຄົນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສູງເຖິງຫນຶ່ງເດືອນ.

ຄ່າຄິດໄລ່ຂອງຄ່າສໍາປະສິດຕ້ອງຕ່ໍາກວ່າ 50%.

ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງໃນໄລຍະຍາວແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມພາລະຫນ້າທີ່ແລະເງິນກູ້ຢືມມີອາຍຸຕໍ່ໄປອີກແລ້ວກ່ວາ 12 ເດືອນ:

H4 = Cr / (IC + R + 05 x D) ທີ່:

Cr - ເງິນກູ້ຢືມທີ່ໃຫ້ທະນາຄານໃນ rubles ແລະສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ. ຕົວເລກນີ້ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບ 50% ຂອງທະນາຄານຮັບປະກັນກັບໄລຍະເວລາດຽວກັນຂອງຄອມພິວ;

D - ເງິນຝາກແລະເງິນກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຮັບ;

O - ທັງຫມົດລວມຂອງຍອດຕ່ໍາສຸດໃນບັນຊີທີ່ມີການເຕີບໂຕເຕັມຂອງເຖິງ 1 ປີ.

ຄ່າຄິດໄລ່ຄວນຈະຫນ້ອຍກ່ວາ 120%.

ທະນາຄານຟື້ນຟູສົບຜົນສໍາເລັດເພື່ອຕອບສະຫນອງການສະເພາະຂອງຄວາມປອດໄພໂດຍຜ່ານການ H1 ໄດ້

ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຖາບັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ. ໂດຍສະເພາະ, "Mosoblbank" ໃນເດືອນກຸມພາ, ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມບັນທັດຖານຂອງ H1 ໄດ້. ຕົວຄູນ y ອົງການຈັດຕັ້ງການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ເທົ່າກັບ 0%, ມີກໍານົດ 10%. ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວຍັງຂາດພື້ນຖານ, ນະຄອນຫຼວງຫຼັກ, ໃນໄລຍະຍາວ ຊັບສິນຂອງແຫຼວ. ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໃນ "ທະນາຄານທຸລະກິດການເງິນ". ອັດຕາປັດຈຸບັນເກີນ 4.32% ມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງການ. ນອກຈາກນີ້, ໄດ້ມາດຕະຖານພື້ນຖານສໍາລັບການພຽງພໍແລະນະຄອນຫຼວງຫຼັກໄດ້ຖືກລະເມີດ. ບໍລິສັດຈັດອັນທີສາມ - "INRES" - ບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານກາງພາຍໃນ 19 ວັນ, "BTA-Kazan" - 15 ມື້. ໃນ NB "TRUST" ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງພື້ນຖານ, ນະຄອນຫຼວງ, ເພດານແລະການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນຂອງຕົນເອງແລະນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆຈໍານວນ 0%.

"Bimbank"

ອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອສໍາລັບການປັບປຸງໃຫມ່ໃນດູໃບໄມ້ລົ່ນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, "ການຂະຫຍາຍຕົວ" ກຸ່ມທາງດ້ານການເງິນ. ແຕ່ບັນຫາເກີດຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດໃນຂະບວນການ. "ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານ" ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນຝ່າຝືນ N1 ອັດຕາສ່ວນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຈໍານວນທີ່ພຽງພໍຂອງຊັບສິນໃນໄລຍະຍາວແລະເກີນລະດັບຂອງການສໍາຜັດກັບລູກຄ້າດຽວໄດ້. ສະຖາບັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ "Cedar", ເຊິ່ງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນກຸ່ມທາງດ້ານການເງິນໄດ້, ທັງຫມົດຂອງມັງກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ທຶນຕົນເອງພຽງພໍສໍາລັບການດໍາເນີນການ. ໃນນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນໄດ້ເກີນຂີດຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງຂະຫນາດໃຫຍ່, ຮັບປະກັນແລະການຮັບປະກັນແລະລະດັບຂອງຄວາມສ່ຽງພາຍໃນໄດ້. 12.01.15 ທີ່ Bimbanka ຍັງຂາດແຄນທຶນຮອນສໍາລັບການປະຕິບັດງານໄດ້. ແຕ່ຕໍ່ມາສະຖານະການໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ຜົນ

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະເມີດບັນທັດຖານຂອງ H1 ໄດ້ແມ່ນ: NGO " St. Petersburg Settlement ສູນ", ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຂອງໃບອະນຸຍາດ "ເຮືອ", "Tauride", "ທາງດ້ານການເງິນແລະອຸດສາຫະກໍາ" ທະນາຄານ. ສໍາລັບສະຖາບັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ມີຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຟື້ນຟູທາງດ້ານການເງິນໄດ້, ຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫມັກຂໍເອົາ. ແຕ່ໃນເວລາທີ່ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍ N1 ນະຄອນຫຼວງຂອງທະນາຄານໄດ້ຖືກລະເມີດ, "Messenger", ຄໍາຖາມທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ. ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານສາມາດຖອນໃບອະນຸຍາດໄດ້ຖ້າຫາກວ່າມູນຄ່າຂອງຄ່າສໍາປະສິດດັ່ງກ່າວຈະຫຼຸດລົງ 2%. ໃນລະຫວ່າງປີການລາຍງານນີ້ເກີດຂຶ້ນຂ້ອນຂ້າງມັກກັບທະນາຄານເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວດ້ານວິຊາການ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຫຼັງຈາກແກ້ໄຂບັນຫາຄ່າສໍາປະສິດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ທະນາຄານກາງອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີແຜນການຂອງການຟື້ນຟູທາງດ້ານການເງິນຫຼືເຂົ້າຄວບຄຸມຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນໂຄງປະກອບການ. The "Messenger", ຕົວຄູນທີ່ນີ້ຫຼຸດລົງ 919% ສໍາລັບມື້ຫນຶ່ງເນື່ອງຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າທະນາຄານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນການຈັດສັນການສະຫງວນໄວ້.

ຜູ້ນໍາຄົນໃຫມ່ໃນຕະຫຼາດ

ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດຫມາຍບັນທັດຖານຂອງ H1 ສໍາລັບທະນາຄານໃນລະດັບຂອງ 10% ຂຶ້ນໄປ. ນັບຕັ້ງແຕ່ 2013 ເປັນທຶນສ່ວນໃຫຍ່ "Tinkoff". ມູນຄ່າຂອງຄ່າສໍາປະສິດທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນບັນລຸໄດ້ 158% ແລະຍັງສູງເຖິງວ່າຈະມີແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ. ໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງຕົວເລກນີ້ຫຼຸດລົງ 1522%. "ລັດເຊຍມາດຕະຖານ" ໄດ້ກໍານົດບັນທຶກໃຫມ່ - 1765%. ອື່ນໆມູນຄ່າສະຖາບັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງດັດຊະນີແມ່ນຕ່ໍາ, "ຫນ້າທໍາອິດການປ່ອຍສິນເຊື່ອ" - 139%, "Renaissance" - 1289%, "OTP" - 1234%.

"ລັດເຊຍມາດຕະຖານ" Eurobonds ປັບໂຄງສ້າງຫນີ້ໂດຍການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງປີ 2020, ໄດ້ຮັບນະຄອນຫຼວງເພີ່ມເຕີມໃນຈໍານວນ 350 $ ລ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ 4% ໃນ H1. ສໍາລັບທະນາຄານທີ່ຈະຈ່າຍລົງທຶນທີ່ນິຍົມຂອງ 5 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍເປັນ ຂອງພັນທະບັດໃນນາມແລະເພີ່ມຂຶ້ນອັດຕາການ 13% ສໍາລັບຄູປອງຫນຶ່ງ. ມາຮອດປະຈຸ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ "ລັດເຊຍມາດຕະຖານ" ແມ່ນ 64 ຕື້ rubles. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສາມາດດຶງດູດຫນີ້ສິນໂດຍຜ່ານການປະກວດ, ການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອບເຂດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການສູນເສຍການປົກຫຸ້ມຂອງລະດັບທໍາອິດຂອງນະຄອນຫຼວງ. ໃນລະດັບຕ່ໍາຂອງພຽງພໍ - 626%. ແຕ່ນີ້ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າບໍ່ປະກອບດ້ວຍພັນທະບັດຮອງໃນມັນ.

ໃນລະຫວ່າງໄຕມາດທໍາອິດທີ່ທະນາຄານສູນເສຍ 65 ຕື້ rubles. ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງປີ 2014 ກໍາໄລຈໍານວນ 14 ພັນລ້ານ rubles. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຄວາມກົດດັນໃນລະດັບທໍາອິດ tlko ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຄູ່ແຂ່ງ rynuke ໃນມູນຄ່າຂອງຕົວຊີ້ວັດຂ້າງເທິງນີ້ທີ່ວ່າ: "ຫນ້າທໍາອິດການປ່ອຍສິນເຊື່ອ" - 8,42%, "Tinkoff" - 94%, "ຕາເວັນອອກ" - 674%.

Sberbank ບໍ່ທັນຕ້ອງການທີ່ຈະຢືນອອກໃນຕະຫຼາດ

ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການກູ້ຢືມເງິນ subordinirovanyny ຈາກທະນາຄານກາງໃນປະລິມານຂອງ 500 ຕື້ເອີໂຣ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລະບຸເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Tier II ນະຄອນຫຼວງ. ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນເພື່ອແປງ, N1 ອັດຕາສ່ວນທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ໂດຍ 12 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ໃນການສົມທຽບກັບຜູ້ແຂ່ງຂັນແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃນມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງອັດຕາສ່ວນ, ບໍ່ແມ່ນການສູງ. ແຕ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະການເສດຖະກິດໃນ Ukraine ແລະຜົນໄດ້ຮັບເປັນທີ່ຍອມຮັບ.

ສະຫຼຸບ

ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຕະຫຼາດກອງທຶນຂອງຕົນເອງຂອງທະນາຄານໄດ້ຖືກກໍານົດ. ປະລິມານຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາລະບຽບພຽງພໍໄດ້. ທະນາຄານກາງທົບທວນຄືນເປັນປົກກະຕິຄ່າຂອງຄ່າສໍາປະສິດເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າຫາກວ່າອັດຕາການຄໍານວນຈະຫຼຸດລົງໃນລະດັບຂອງ 2%, ສະຖາບັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອອາດຈະເພີກຖອນໃບອະນຸຍາດໄດ້.